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第209章 基差幽灵，贝塔陷阱（第2页）

“推演套利空间消失触发点及…** **对我方策略的影响！** **”

“模型输出：

* **套利空间消失触发点：** SGX SGF与ICE RCF+3价差扩大至$25以上（概率：套利者持续行动下，48小时内达95%）。

* **对我方影响：** 套利空间消失后，对RCF+3的买入支撑将减弱。届时：

* **若越南暴雨成真（55%）：** RCF暴涨，RCF+3支撑减弱，价差（RCF - RCF+3）将**加速收敛！** **我方获益！** **概率：85%！**

* **若暴雨未至（45%）：** RCF+3失去支撑可能补跌，价差仍收敛但幅度减弱。**风险可控。** **”**

**等待！** **跨市套利者的行为…** **将在未来48小时内…** **自我瓦解…** **并可能…** **为我方价差多头…** **制造最后的…** **加速引擎！** **纪律…** **要求…** **按兵不动！** **”

指令下达：**持仓不动，监测基差！** **”

时间在跨市套利者的活跃中流逝。SGX SGF与ICE RCF+3的价差从$15缓缓扩大至$18、$20…**逼近$25的临界点！** **ICE市场内，RCF/RCF+3价差依旧粘滞在-17美元附近。** **”

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“套利空间…**即将关闭！** **”王磊紧盯屏幕。

“越南气象局…**最终公报！** **”情报组声音陡然拔高，“确认…** **欧洲中心模型正确！** **暴雨概率…** **上调至85%！** **红色预警！** **”**

**轰！**

**如同发令枪响！** **ICE罗布斯塔咖啡近月合约（RCF）…** **垂直暴涨！** **而此刻…** **跨市套利空间恰巧关闭（SGX/ICE价差≥$25）！** **对RCF+3的支撑…** **瞬间消失！** **”

**RCF - RCF+3价差…** **如同压抑许久的弹簧！** **-15！-10！-5！0！+5！+10！…** **”

“触发预设止盈锚点（+8美元）！头寸…**全部平仓！** **”电子音响起！

“实际价差收益：+9.2美元！盈利…**约138万美元！** **生存基金：2.168亿！** **”**